Book de CRIs + Permutas:
57% IPCA+8,17%
40% CDI+2,73%
1% IGPM+7,42
2% PRE 10%
1% 109,51% CDI
IPCA setembro = 1,16% + (8,17% / 12 = 0,68%) = (1 * 101,16% * 100,68%) = 1,847888% * 57% = 1,05329616%
CDI setembro = 0,44% + (2,73% / 12 = 0,22%) = (1 * 100,44% * 100,22%) = 0,660968% * 40% = 0,2643872%
IGPM setembro = -0,64% + (7,42% / 12 = 0,61%) = (1 * 99,36% * 100,61%) = -0,00033904 * 1% = -0,0000033904%
Pré-fixado = (10% / 12) = 0,83333333333% * 2% = 0,01666666666%
% CDI setembro = (0,44% * 109,51%) = 0,481844% * 1% = 0,00481844%
Total do Book de CRIs + Permutas = 1,05329616% + 0,2643872% - 0,0000033904% + 0,01666666666% + 0,00481844% = 1,33916507626%
80% investido em CRIs + Permutas = 1,33916507626% * 80% = 1,07133206101%
9% em caixa = (100% CDI = 0,44%) - 22,5% de imposto = 0,341% * 9% = 0,03069%
Yield sem contar FIIs: 1,10202206101%
Taxa de administração: 0,90% / 12 = 0,075% = 1,02702206101%
Yield final: 1,02%
Entregue: 0,80% a.m.
Pra onde foi o rendimento?